国金上证50指数分级证券投资基金2018年第3季度报
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  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,美高梅官网网址并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  业绩比较基准 95%×上证50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。

  风险收益特征 50份额具有与标的指数及标的指数所代表的股票市场相似的风险

  下属分级基金的风险收 有低预期风险、预期 国金上证50B份额具 有与标的指数及标

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注:本基金的业绩比较基准为:上证50指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金基金合同生效日为2015年5月27日,图示日期为2015年5月27日至2018年9月30日。

  注:(1)任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定,以及《国金上证50指数分级证券投资基金基金合同》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等方式在各业务环

  节严格控制交易公平执行,公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;在交易执行控制方面,通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;在行为监控和分析评估方面,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,确保做好公平交易的监控和分析。

  报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  报告期,本基金严格遵守基金合同,采取完全复制标的指数上证50指数的投资策略,同时为控制大额申购对跟踪误差的影响,本基金适当投资股指期货。基金持仓包括上证50指数成份股、股指期货及现金等,其中股票持仓不低于90%,股指期货市值不高于10%,现金类资产不低于5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过0.35%)、年化跟踪误差尽量小(不超过4%)为管理目标。

  本报告期内,本基金份额净值增长率为4.00%,同期业绩比较基准收益率为4.89%;报告期内,基金的日均跟踪偏离度0.15%,低于合同约定的日均跟踪偏离度为0.35%,年化跟踪误差为3.12%,低于合同约定的年化跟踪误差为4%的水平。美高梅官网网址

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

  截止本报告期末,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。

  5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中,招商银行于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定,罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计

  6573.024万元。主要违法违规事实:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;

  (六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。

  兴业银行于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定,罚款5870万元。美高梅官网网址主要违法违规事实:(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;(六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。

  除上述情况外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  注:1.拆分变动份额为本基金三级份额之间配对转换及基金份额折算的变动份额。

  注:本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  本报告期内,基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《中国证

  券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露:

  1、2018年07月04日披露了《国金上证50指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动

  2、2018年07月06日披露了《国金上证50指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动

  3、2018年07月11日披露了《国金上证50指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘

  4、2018年07月11日披露了《国金上证50指数分级证券投资基金招募说明书(更新)》

  5、2018年07月14日披露了《国金上证50指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动

  6、2018年07月17日披露了《国金上证50指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动

  7、2018年07月20日披露了《国金上证50指数分级证券投资基金2018年第2季度报告》

  8、2018年08月07日披露了《国金基金管理有限公司关于增加东海证券股份有限公司为旗

  9、2018年08月24日披露了《国金上证50指数分级证券投资基金2018年半年度报告》;

  10、2018年08月24日披露了《国金上证50指数分级证券投资基金2018年半年度报告摘

  11、2018年08月30日披露了《国金基金管理有限公司关于增加联讯证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告》;

  12、2018年08月30日披露了《国金基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告》;

  13、2018年09月21日披露了《关于网上交易平台汇付天天盈渠道关闭基金支付服务的公告》;

  14、2018年09月28日披露了《国金基金关于增加北京君德汇富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告》。

  本报告期内,基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金份额净值。

  投资者可到基金管理人、美高梅官网网址基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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