美高梅开户网址:中金沪深300指数增强型发起式证
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  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:本基金的基金合同生效日为2016年7月22日。按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当

  自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内募交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

  本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  本报告期为基金成立之后的第2个报告期,也是第一个完整报告期。在本报告期内,本基金

  采用量化策略进行产品的正常运作。在运用量化增强策略的同时,本基金对相对于指数的市值等

  因子进行了相应的风险控制,力求在跟踪指数的同时获得更佳的风险收益比。在本报告期内沪深300指数涨幅为2.02%,上证综指涨幅为3.50%,本基金的量化投资策略表现稳健,相对沪深300超额收益为1.00%。

  展望2017年一季度,我们预计资金环境仍将保持相对宽松。但是受到新股发行节奏加快,大

  股东减持压力增加的影响,股指的向上动力不足,尤其是减持压力较大的高估值个股和前期炒作较多的次新股会有进一步回调压力,市场情绪的回暖与股指的突破还需要看到企业状况的改善。

  从国际宏观形势来看,美元的加息步伐有可能超于预期,客观上给人民币带来贬值压力,加大了经济扰动。综合来看市场仍将以震荡结构性行情为主,出现明显趋势性机会的可能不大,重点关注环保,军工等相关热点主题。本基金管理人将继续坚持量化分析研究,进一步改进指数增强策略,力争获取稳健的超额收益。

  本报告期内,中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类份额净值增长率为2.86%,

  同期业绩比较基准收益率为1.67%,C类份额净值增长率为-0.37%,同期业绩比较基准收益率为

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

  5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率、交易成 第9页共13页

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。

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